Matematické modelování ceny zlata - Šmarda, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2013)
Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné procházky. Časová řada nemá konstantní rozptyl, a proto byl jako druhý model uvažován model GARCH. Použitím modelu volatility můžeme zpřesnit predikční intervaly pro předpověď o jeden krok kupředu. Práce byla zpracována v programu R a MS Excel.
Mathematical modeling of gold price
Keywords: Matematické modelování; Box-Jenkins; model podmíněného rozptylu; GARCH; cena zlata; náhodná procházka; R-Project; Mathematical modelling; Box-Jenkins; volatility model; GARCH; gold price; random-walk process; R-Project