Modelování volatility na vybraném akciovém trhu - Vránová, Eliška (Jihočeská univerzita, 2016)
Diplomová práce se zabývá modelováním časových řad (akcií a komodit) pomocí modelů volatility. V teoretické části je vysvětlen důležitý pojem volatilita a další pojmy s volatilitou spojené. Praktická část je věnovaná analýze časových řad a modelování volatility pomocí programu R.
Volatility Modelling of the Selected Stock Market
Keywords: Finanční model; volatilita; ARCH model; GARCH model; EGARCH model; GJRGARCH model; predikce volatility; program R; Financial model; volatility; ARCH model; GARCH model; EGARCH model; GJRGARCH model; prediction volatility; program R