Anomálie kapitálového trhu - Fiala, Michal (Jihočeská univerzita, 2022)
Tato práce popisuje celkem tři teorie, pomocí kterých může být vysvětlen pohyb cen na kapitálových trzích, a také anomálie kapitálových trhů. Empirické zkoumání je zaměřeno na analýzu časových anomálií, konkrétně efektu dne v týdnu a efektu měsíce v roce. Analýza těchto efektů byla provedena na třech indexech, a to NASDAQ Composite Indexu, Euronext 100 Indexu a SSE Composite Indexu. Zmíněné efekty jsou nejdříve testovány pomocí metody statistického testování a poté podrobněji metodou lineární regrese.
Capital Market Anomalies
Keywords: Kapitálový trh; teorie efektivního trhu; anomálie kapitálového trhu; Capital market; Efficient Market Hypothesis; Capital Market Anomalies