Matematické modelování kurzu koruny - Uhlířová, Žaneta (Jihočeská univerzita, 2015)
Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel.
Mathematical modelling of crown rate
Keywords: Matematické modelování; Boxova-Jenkinsova metodologie; model ARIMA; model volatility; GARCH; časová řada; kurz CZK/USD; p-value; korelace; histogram; normální rozdělení.; Mathematical modelling; Box-Jenkins methodology; ARIMA model; volatility model; GARCH; time series; exchange rate CZK/USD; p-value; correlaation; histogram; normal distribution