Diverzifikace portfolia - Tran, Viet Hung (Jihočeská univerzita, 2019)
Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení vlastního portfolia z deseti náhodných akciových titulů, ověření efektu diverzifikace a analýza jeho vlivu na výnos a riziko vybraného portfolia. Využita je Markowitzova teorie portfolia, zdrojem dat jsou měsíční upravené zavírací ceny za období od 1.ledna 2014 do 1.ledna 2019 deseti náhodně vybraných společností, emitující akcie, se kterými se obchoduje na burze NYSE. Výsledky se týkají výnosnosti jednotlivých akcií, rizika jednotlivých akcií zjištěného za pomoci směrodatné odchylky a variačního koeficientu, výnosnosti portfolia, rizika portfolia, kovariance, korelační koeficientu a efektivní hranice portfolia.
Portfolio deversification
Keywords: investice; portfolio; diverzifikace; riziko; výnos; investment; portfolio; diversification; risk; return