Analýza finančních časových řad v době krize - Průdek, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2023)
V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad.
Financial time series analysis in times of crisis
Keywords: časové řady; burzovní indexy; Boxova-Jenkinsova metodologie; období krize; time series; stock market indices; Box-Jenkins methodology; crisis period