Markowitzův model optimalizace portfolia - Postlová, Šárka (Jihočeská univerzita, 2018)
Diplomová práce se zabývá moderní teorií portfolia. V teoretické části přibližuje historický vývoj optimalizace portfolia a představuje základní teoretická východiska Markowitzova modelu, Tobinova modelu a modelu CAMP. V praktické části jsou modely aplikovány na reálná data z dvou českých trhů s cennými papíry BCPP a RM-S. Prostřednictvím každého modelu je navrženo optimální složení portfolia a poté jsou výstupy modelů porovnávány s reálnými daty z následujícího období. Nakonec byly vyhodnoceny přínosy a zápory použitých modelů.
Markowitz optimization model
Keywords: Markowitzův model; model oceňování kapitálových aktiv; Tobinův model; teorie portfolia; optimalizace portfolia; výnos; riziko; cenné papíry; Markowitz model; Tobin model; Capital asset pricing model; portfolio theory; portfolio optimization; return; risk; securities