Intradenní obchody - Bohinský, Petr (Jihočeská univerzita, 2016)
Tato práce je zaměřena na porovnání výnosnosti intradenních a krátkodobých obchodů za použití technické analýzy. Aplikací metody křížení klouzavých průměrů v období 1. ledna 2014 do 1. srpna 2016. Obchodování probíhá na základě nákupních a prodejních signálů generovaného technického indikátoru v investičním programu Alapri a XTB. Obchodovány jsou indexy DAX30, S§P100 a komodity zlato a ropa. Teoretická část práce se věnuje finančnímu trhu, komoditnímu trhu, popisuje intradenního a pozičního obchodníka včetně jejich výhod a nevýhod. Dále se zabývá technickou analýzou a vysvětluje základní investiční výrazy. Praktická část práce se věnuje popisu výsledků vymodelovaných na reálných historických datech. Na základě backtestovaných výsledků lze určit, že metoda křížení klouzavého průměru s hodnotou instrumentu je výhodnější pro krátkodobé obchody, v modelovaném případě na denním grafu než pro intradenní obchody modelovaným na čtyřhodinovém grafu. Dále bylo při modelaci zjištěno, že je výnosnější nakoupit instrumenty a nechat je za daných podmínek zhodnotit finančním trhem. Tedy nakoupit je na začátku investičního období a na konci období prodat bez dalších nákupních a prodejních operací.
Intraday trades
Keywords: intradenní obchodování; krátkodobé obchodování; zhodnocení; index; komodity; intraday trades; short-time trades; evaluation; indicies; commodities