Matematické modelování kurzu koruny
Loading...
Date
Authors
Uhlířová, Žaneta
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Jihočeská univerzita
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel.
Description
Keywords
Matematické modelování, Boxova-Jenkinsova metodologie, model ARIMA, model volatility, GARCH, časová řada, kurz CZK/USD, p-value, korelace, histogram, normální rozdělení., Mathematical modelling, Box-Jenkins methodology, ARIMA model, volatility model, GARCH, time series, exchange rate CZK/USD, p-value, correlaation, histogram, normal distribution