Markowitzův model optimalizace portfolia

Postlová, Šárka

dc.contributor.advisor	Klicnarová, Jana
dc.contributor.author	Postlová, Šárka
dc.date.accessioned	2022-03-08T13:29:10Z
dc.date.available	2022-03-08T13:29:10Z
dc.date.issued	2018
dc.date.submitted	2018-04-25
dc.identifier.uri	https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/37624
dc.description.abstract	Diplomová práce se zabývá moderní teorií portfolia. V teoretické části přibližuje historický vývoj optimalizace portfolia a představuje základní teoretická východiska Markowitzova modelu, Tobinova modelu a modelu CAMP. V praktické části jsou modely aplikovány na reálná data z dvou českých trhů s cennými papíry BCPP a RM-S. Prostřednictvím každého modelu je navrženo optimální složení portfolia a poté jsou výstupy modelů porovnávány s reálnými daty z následujícího období. Nakonec byly vyhodnoceny přínosy a zápory použitých modelů.	cze
dc.format	57 s.
dc.format	57 s.
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Jihočeská univerzita	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	Markowitzův model	cze
dc.subject	model oceňování kapitálových aktiv	cze
dc.subject	Tobinův model	cze
dc.subject	teorie portfolia	cze
dc.subject	optimalizace portfolia	cze
dc.subject	výnos	cze
dc.subject	riziko	cze
dc.subject	cenné papíry	cze
dc.subject	Markowitz model	eng
dc.subject	Tobin model	eng
dc.subject	Capital asset pricing model	eng
dc.subject	portfolio theory	eng
dc.subject	portfolio optimization	eng
dc.subject	return	eng
dc.subject	risk	eng
dc.subject	securities	eng
dc.title	Markowitzův model optimalizace portfolia	cze
dc.title.alternative	Markowitz optimization model	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dc.identifier.stag	36776
dc.description.abstract-translated	The thesis deals with modern portfolio theory. The theoretical part of the thesis describes the historical development of portfolio optimization and presents the basic theoretical background of the Markowitz model, the Tobin model and the Capital asset pricing model. In the practical part of the thesis, the models are applied to real data from two Czech securities markets, PSE and RM-S. An optimal portfolios composition is proposed by the three models mentioned above and then the outputs of the models are compared to the real datas from the next period. Finally, the benefits and drawbacks of the used models are evaluated.	eng
dc.date.accepted	2018-06-05
dc.description.department	Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-discipline	Účetnictví a finanční řízení podniku	cze
dc.thesis.degree-grantor	Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze