| dc.contributor.advisor | Klicnarová, Jana | |
| dc.contributor.author | Lojda, Patrik | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T06:55:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T06:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-30 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/41969 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce řeší optimalizaci portfolia pro zvoleného modelového klienta. Z 35 akcií světový společností z 6 různých odvětví jsou za pomoci teorie Markowitze hledána optimální portfolia. Zpočátku se jedná o optimalizační úlohy, které se zaměřují pouze na jeden ze dvou konfliktních cílů. Následují modifikace optimalizační funkce a zakreslení celé efektivní množiny portfolií do grafu. Přidáním bezrizikového aktiva vzniká přímka kapitálových aktiv, která dosahuje lepších výsledků než původní Markowitzova teorie. V diplomové se používá také přímka trhu cenných papírů pro hodnocení jednotlivých akcií, ze kterých je sestaveno optimální portfolio. Představen je i Famův-Frenchův třífaktorový model. Výsledné portfolia jsou otestována na datech dalšího roku a za pomoci získaných poznatků je vytvořeno optimální portfolio pro zvoleného modelového klienta. | cze |
| dc.format | 65s. (95 512) | |
| dc.format | 65s. (95 512) | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | akcie | cze |
| dc.subject | optimalizace portfolia | cze |
| dc.subject | selektivní model Markowitze | cze |
| dc.subject | Model oceňování kapitálových aktiv | cze |
| dc.subject | shares | eng |
| dc.subject | portfolio optimization | eng |
| dc.subject | Markowitz theory | eng |
| dc.subject | Capital asset pricing model | eng |
| dc.title | Optimalizace portfolia | cze |
| dc.title.alternative | Portfolio optimization | eng |
| dc.type | diplomová práce | cze |
| dc.identifier.stag | 53882 | |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is focused on portfolio optimization for a selected client. As a first task, a set of 35 company shares are chosen out of 6 business areas in order to ensure variety. With the help of Markowitz theory, optimal portfolios are created. In the beginning, it is mainly about optimization tasks that focus on only one of the two conflicting goals. Followed by modifications of the optimization function and of course putting those portfolios in a graph. By adding a risk-free asset we create a capital market line that achieves better results than the original Markowitz theory. The thesis also uses a security market line for the evaluation of individual shares, from which the optimal portfolio is compiled. Fama-French three-factor model is also presented. The resulting portfolios are tested on the next year data and with the help of the acquired knowledge an optimal portfolio is created for the selected client. | eng |
| dc.date.accepted | 2020-07-21 | |
| dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
