Technická analýza akciových a měnových trhů a hodnocení její spolehlivosti

Abstract

Technická analýza je nástroj široce propagovaný u retailových obchodníků na finančních trzích. Cílem této práce je zhodnotit schopnost její predikce na akciových a měnových trzích. Akciový trh je reprezentovaný náhodně vybranými akciemi obsažených v nejznámějších amerických akciových indexech jako jsou SP500 a NASDAQ. Trh zahraničních měn je reprezentovaný měnovými páry sestavenými ze světových měn, z nichž některé jsou měnami hlavními, takzvanými majors. Tato práce hodnotí spolehlivost nejzákladnějších prvků technické analýzy. Trendových indikátorů a oscilátorů. Technická analýze je optimalizována na historických datech a posléze je hodnocena schopnost předpovídat budoucí pohyby trhů simulované out-of-sample analýzou. Aplikace technické analýzy je více či méně ovlivněna subjektivním pohledem analytika. Pro zajištění co nejobjektivnější implementace použitých metod a vyloučení lidského faktoru je veškerá optimalizace na historických datech i následná out-of-sample analýza realizována pomocí, na člověku nezávislém, software. Výsledky jsou ukládány do SQL databáze a následná statistická analýza je provedena v R, statistickém software.