| dc.contributor.advisor | Houda, Michal | |
| dc.contributor.author | Průdek, Lukáš | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T11:36:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T11:36:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-07-31 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/47577 | |
| dc.description.abstract | V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad. | cze |
| dc.format | 82 | |
| dc.format | 82 | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | časové řady | cze |
| dc.subject | burzovní indexy | cze |
| dc.subject | Boxova-Jenkinsova metodologie | cze |
| dc.subject | období krize | cze |
| dc.subject | time series | eng |
| dc.subject | stock market indices | eng |
| dc.subject | Box-Jenkins methodology | eng |
| dc.subject | crisis period | eng |
| dc.title | Analýza finančních časových řad v době krize | cze |
| dc.title.alternative | Financial time series analysis in times of crisis | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 64250 | |
| dc.description.abstract-translated | In this thesis, we will analyze financial time series during and before the crisis. These series will be analyzed using the Box-Jenkins methodology. The aim is to understand this method and then apply it to the prices of the DAX and PX stock indices. The DAX stock index values were compiled by the Frankfurt Stock Exchange and the PX index values were compiled by the Prague Stock Exchange. I will attempt to build models that can reliably describe the series in question for subsequent forecasting over sub-periods. These models and the predictions made from them will then be used to compare changes in time series behaviour. | eng |
| dc.date.accepted | 2023-09-21 | |
| dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Účetnictví a finanční řízení podniku | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
