• Přihlásit se
    Zobrazit záznam 
    •   Domovská stránka repozitáře publikací JU
    • Kvalifikační práce
    • Bakalářské práce
    • Ekonomická fakulta
    • Zobrazit záznam
    •   Domovská stránka repozitáře publikací JU
    • Kvalifikační práce
    • Bakalářské práce
    • Ekonomická fakulta
    • Zobrazit záznam
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Diverzifikace portfolia

    Thumbnail
    Zobrazit/otevřít
    Plný text práce (997.2Kb)
    Posudek vedoucího práce (16.17Kb)
    Posudek oponenta práce (17.86Kb)
    Průběh obhajoby práce (134.8Kb)
    Datum
    2021
    Autor
    Černý, Oldřich
    Metadata
    Zobrazit celý záznam
    Abstrakt
    Práce se zabývá diverzifikací akciového portfolia. Diverzifikace je rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, do firem z různých oborů v různých zemích. Data byla čerpána ze stránek https://finance.yahoo.com. Firmy na trhu byly vybrány pomocí akciového screeningu, podle několika doporučovaných kritérií (price to earnings ratio, price to book ratio, current ratio, debt to ekvity, market capitalization, region). Screener vyse-lektoval 26 firem, ze kterých bylo vybráno konečných 10 společností. U vybraných firem byla stažena data za posledních 5 let z měsíčních uzavíracích cen akcií od 1. 3. 2016 do 1. 3. 2021. Nejprve byl vypočítán měsíční a také roční výnos a riziko jednotlivých akcií. Následně byl vypočítán měsíční výnos celkového portfolia s váhou 10 % na každou akcii. K výpočtu rizika portfolia portfolia bylo nutné spočítat kovarianci a korelační koeficient. Nakonec byl použit dolněk MS Excel řešitel, který hledá minimální a maximální hodnoty. Při použití tohoto doplňku bylo nutné zadat omezující kritéria výpočtu. Součet vah jednotlivých akcií se musí rovnat 100 %, musí být kladné a počítá se minimální riziko při daném výnosu, nebo maximální výnos s daným rizikem. Řešitel nám určí portfolio s nejnižším rizikem a nejvyšším výnosem, které nám bude tvořit horní a dolní hranici přípustných portfolií. Řešitel dále vypočítal 15 portfolií s maximálním výnosem a daným rizikem. Riziko bylo počítáno od dolní hranice k horní po jednom procentu. Investor se rozhoduje pro takové portfolio, které odpovídá jeho požadavku na míru ri-zika a výnosu. Jestli preferuje vysoký výnos s danou mírou rizika, nebo nízké riziko s danou mírou výnosu.
    URI
    https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/43867
    Kolekce
    • Ekonomická fakulta

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Kontaktujte nás | Vyjádření názoru | Na tomto webu jsou používány pouze cookies nezbytně nutné pro zajištění fungování webu, pro které není nutné získat souhlas.
    Theme by 
    Atmire NV
     

     

    Procházet

    Vše v repozitářiTypy publikacíDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slovaTato kolekceDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slova

    Můj účet

    Přihlásit seZaregistrovat se

    DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
    Kontaktujte nás | Vyjádření názoru | Na tomto webu jsou používány pouze cookies nezbytně nutné pro zajištění fungování webu, pro které není nutné získat souhlas.
    Theme by 
    Atmire NV