| dc.contributor.advisor | Mrkvička, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Šmarda, Tomáš | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-24T14:27:19Z | |
| dc.date.available | 2021-11-24T14:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-04-30 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.jcu.cz/handle/20.500.14390/6057 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné procházky. Časová řada nemá konstantní rozptyl, a proto byl jako druhý model uvažován model GARCH. Použitím modelu volatility můžeme zpřesnit predikční intervaly pro předpověď o jeden krok kupředu. Práce byla zpracována v programu R a MS Excel. | cze |
| dc.format | 40 s. | |
| dc.format | 40 s. | |
| dc.language.iso | cze | |
| dc.publisher | Jihočeská univerzita | cze |
| dc.rights | Bez omezení | |
| dc.subject | Matematické modelování | cze |
| dc.subject | Box-Jenkins | cze |
| dc.subject | model podmíněného rozptylu | cze |
| dc.subject | GARCH | cze |
| dc.subject | cena zlata | cze |
| dc.subject | náhodná procházka | cze |
| dc.subject | R-Project | cze |
| dc.subject | Mathematical modelling | eng |
| dc.subject | Box-Jenkins | eng |
| dc.subject | volatility model | eng |
| dc.subject | GARCH | eng |
| dc.subject | gold price | eng |
| dc.subject | random-walk process | eng |
| dc.subject | R-Project | eng |
| dc.title | Matematické modelování ceny zlata | cze |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling of gold price | eng |
| dc.type | bakalářská práce | cze |
| dc.identifier.stag | 27760 | |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on mathematical modelling of gold price. After
introducing basic models of Box-Jenkins methodology and models of conditional
hetoskedasticity, the time series was modelled by random walk process. The time series has not constant variance, neither normal distribution, therefore for the second model was considered volatility model GARCH. Using the volatility model GARCH is possible to refine prediction intervals for forecast one step ahead. Results were calculated in R software and MS Excel. | eng |
| dc.date.accepted | 2013-05-28 | |
| dc.description.department | Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-discipline | Finanční a pojistná matematika | cze |
| dc.thesis.degree-grantor | Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta | cze |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná matematika | cze |
| dc.description.grade | Dokončená práce s úspěšnou obhajobou | cze |
