Matematické modelování ceny zlata

Abstract

Tato bakalářská práce je zaměřena na matematické modelování ceny zlata. Po představení základních modelů Box-Jenkinsovi metodologie a modelů podmíněného rozptylu, byla časová řada modelována růstovým modelem náhodné procházky. Časová řada nemá konstantní rozptyl, a proto byl jako druhý model uvažován model GARCH. Použitím modelu volatility můžeme zpřesnit predikční intervaly pro předpověď o jeden krok kupředu. Práce byla zpracována v programu R a MS Excel.